Kernel density estimation for linear processes with quasi-associated innovations - Les annales de l'ISUP
Article Dans Une Revue Annales de l'ISUP Année : 2019

Kernel density estimation for linear processes with quasi-associated innovations

Résumé

In this paper, we study the kernel estimate of the density function of linear processes with quasi-associated innovations. We prove the asymptotic normality of the kernel density estimator under mild regularity conditions and some conditions on the coefficients of linear processes and on the decay of the covariances.
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Dates et versions

hal-03604361 , version 1 (10-03-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03604361 , version 1

Citer

Lahcen Douge. Kernel density estimation for linear processes with quasi-associated innovations. Annales de l'ISUP, 2019, 63 (2-3), pp.21-32. ⟨hal-03604361⟩

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